• 작성자 : macle
• 작성자 블로그: https://macle.dev
• 원본경로: https://macle.dev/posts/trading_etf_backtest/

개요

• 연구는 섬세한 사람들의 오픈소스 프로젝트를 응용하여 사용하였습니다.
  • https://github.com/seomse/seomse-stock
  • https://github.com/seomse/seomse-trading

• 매매 전략 상세 알고리즘 및 소스는 공개할 수 없음을 이해 부탁드립니다. 전략 관련 부분은 비공개 저장소에서 작업중입니다.

• 추세 추종 방식의 기술적 분석을 응용한 방법을 활용 했습니다

• 포지션에 따라 레버리지와 인버스를 구매하지만 상승구간에 좀더 유리한 알고리즘 방식을 활용 하였습니다.

• 개별종목은 백테스팅에서 액면분할과 액명병합 부분이 아직 개발이 덜 되어서 관련 부분이 추가되면 개별종목과 ETF 를 같이하는 방법에 대해서도 연구할 계획입니다.

• 결과는 백테스팅결과 입니다. 실제 매매는 결과가 나오는대로 연구 일지를 작성 할 예정입니다.

• 1분봉 5분봉을 활용한 리얼타임 매매도 조만간에 작성할 예정 입니다.

가정

• 종가 직전에 매매, 종가 매수
• 슬리피지와 체결이 되지 않는 경우의 수는 고려되지 않음
• 종목코드 252670 KODEX 200선물인버스2X 정보가 있는 일자가 2016.09.22 이므로 2016.09.22 부터 백테스팅 시작
• 테스트 기간은 20160922~20210115
• 항상 올인 하는 방법으로 복리 효과가 있는 방식
• 시작금액은 1억으로 시작
• 거래수수료 포함

결과

• 약 4년 4개월 가량 총 수익률은 772.75% 로 1억 합산 총액은 872753336
• 같은 기간 코스피는 50.55% 상승하였습니다
• 백테스팅 결과 횡보권 구간보다 변동성이 큰 구간이 수익이 큰것으로 나타남
• 아레와 같은 일별 상세 보유 종목 현금 / 자산 현황이 보이지만 게시글에서는 가독성을 위해 요약정보만 작성
• 하나의 고정된 알고리즘을 활용했는데 장기 하락장과 상승장을 인식하여 알고리즘 방식 변화 하는 부분을 추가할 필요가 있어 보임
• 종가 직전과 종가 단일가 매매로 일 하루에 1~2회 매매 하는 방식이므로 오차율은 적을 것으로 예상 됨
• 자산이 최고인 날 결과는 20210113 자산: 913330858

상세

• 20210115 자산: 872753336
• 현금: 17108
• 총 자산 변화율: 772.75
• 총 코스피 변화율: 50.55
• 총 코스닥 변화율: 40.74

년도별 상세

20160922 ~ 20161231

• 시작자산: 100000000
• 20160922 자산: 100000000
• 20161229 자산: 101882525
• 변화율: 1.88%

20170101 ~ 20170531

• 시작자산 101882525
• 20170102 자산: 102554833
• 20170531 자산: 134835235
• 변화율: 32.34%

20170601 ~ 20171231

• 시작자산 134835235
• 20170601 자산: 134056633
• 20171228 자산: 158499148
• 변화율: 17.55%

20180101 ~ 20180531

• 시작자산 158499148
• 20180102 자산: 159571721
• 20180531 자산: 157628547
• 변화율: -1.21%

20180601 ~ 20181231

• 시작자산 157628547
• 20180601 자산: 156006707
• 20181228 자산: 140498437
• 변화율: -10.86%

20190101 ~ 20190531

• 시작자산 140498437
• 20190102 자산: 137699447
• 20190531 자산: 175321658
• 변화율: 24.78%

20190601 ~ 20191231

• 시작자산 175321658
• 20190603 자산: 169607770
• 20191230 자산: 211782614
• 변화율: 20.79%

20200101 ~ 20200531

• 시작자산 211782614
• 20200102 자산: 206424220
• 20200529 자산: 460575559
• 변화율: 117.47%

20200601 ~ 20201231

• 시작자산 460575559
• 20200601 자산: 460501869
• 20201230 자산: 752618311
• 변화율: 63.41%

20210101 ~ 20210115

• 시작자산 752618311
• 20210104 자산: 793355587
• 20210115 자산: 872753336
• 변화율: 15.96%